i

RMSEs for sparse grid integration

RMSEs for MCMC

Filtering,

h_t|t

Smoothing,

h_t|T

Prediction,

h_t+1|t

Filtering,

h_t|t

Smoothing,

h_t|T

Prediction,

h_t+1|t

h_i

1

0.204

0.195

0.246

0.208

0.185

0.251

2

0.196

0.186

0.238

0.199

0.179

0.245

3

0.199

0.189

0.233

0.203

0.182

0.241