VAR (1) matrix

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

PC1

0.98

−0.11

−0.58

0.92

0.67

PC2

0.01

0.89

−0.58

−0.02

−0.85

(t+1)

PC3

0.00

−0.01

0.71

0.20

−0.41

PC4

0.00

0.00

0.02

0.78

0.19

PC5

0.00

0.00

−0.01

0.09

0.64