ASSET COMBINATIONS

PORTFOLIO RETURNS

PORTFOLIO COVARIANCE

PORTFOLIO RISK

PORTFOLIO SHARPE RATIO

CAL-EBG

0.027

0.000

0.074

0.159

CAL-GCB

0.039

0.007

0.106

0.216

CAL-SCB

0.025

−0.001

0.094

0.101

CAL-HFC

0.025

0.000

0.072

0.136

CAL-UGL

0.028

0.001

0.070

0.179

CAL-GGL

0.027

0.004

0.086

0.131

CAL-FMGL

0.024

−0.003

0.082

0.096

CAL-PZC

0.019

0.001

0.105

0.030

CAL-TOTAL

0.030

0.003

0.109

0.130

EBG-GCB

0.032

0.000

0.080

0.198

EBG-SCB

0.018

0.003

0.096

0.025

EBG-HFC

0.018

0.002

0.067

0.041

EBG-UGL

0.021

0.001

0.059

0.093

EBG-GGL

0.020

0.001

0.066

0.064

EBG-FMGL

0.016

0.000

0.081

0.010

EBG-PZC

0.012

0.001

0.096

−0.041

EBG-TOTAL

0.023

0.001

0.097

0.073

GCB-SCB

0.029

0.000

0.101

0.134

GCB-HFC

0.030

0.000

0.078

0.179

GCB-UGL

0.032

0.003

0.082

0.202

GCB-GGL

0.031

0.004

0.092

0.167

GCB-FMGL

0.028

0.005

0.106

0.113

GCB-PZC

0.023

0.003

0.114

0.064

GCB-TOTAL

0.034

0.008

0.123

0.149

SCB-HFC

0.016

0.001

0.089

0.005

SCB-UGL

0.019

0.001

0.087

0.036

SCB-GGL

0.018

0.000

0.089

0.022

SCB-FMGL

0.014

0.003

0.108

−0.013

SCB-PZC

0.009

0.001

0.114

−0.055

SCB-TOTAL

0.020

0.000

0.112

0.043

HFC-UGL

0.019

−0.001

0.052

0.068

HFC-GGL

0.018

0.001

0.067

0.034

HFC-FMGL

0.015

0.002

0.087

−0.013

HFC-PZC

0.010

0.001

0.095

−0.062

HFC-TOTAL

0.021

0.001

0.096

0.054