FIGARCH | 0.000 | 0.000 | 0.245 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.508 | 0.000 | 0.042 | ||
FIAPARCH | 0.000 | 0.004 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | ||
GPD | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ||
VaR.975 | ||||||||||||
GARCH | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
APARCH | 0.000 | 0.000 | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | ||
GJR | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
FIGARCH | 0.000 | 0.000 | 0.539 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | ||
FIAPARCH | 0.001 | 0.426 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | ||
GPD | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.030 | 0.030 | 0.001 | 0.015 | ||
VaR.99 | ||||||||||||
GARCH | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
APARCH | 0.001 | 0.000 | ˉ | 0.030 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
GJR | 0.001 | 0.000 | 0.573 | 0.116 | 0.000 | 0.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
FIGARCH | 0.000 | 0.000 | 0.622 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||
FIAPARCH | 0.031 | 0.000 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | ||
GPD | 0.324 | 0.001 | 0.093 | 0.109 | 0.116 | 0.000 | 0.573 | 0.019 | 0.109 | 0.153 |