| Left | ||||||||||||
| VaR.95 | ||||||||||||
| SIN | MAL | HK | INDO | SK | PH | TH | CH | TW | IN | |||
| GARCH | 0.000 | 0.000 | 0.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.772 | 0.000 | 0.081 | ||
| APARCH | 0.000 | 0.000 | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.834 | 0.000 | 0.000 | ||
| GJR | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.016 | ||
| FIGARCH | 0.000 | 0.000 | 0.312 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.834 | 0.071 | 0.013 | 0.491 | ||
| FIAPARCH | 0.036 | 0.038 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.618 | 0.098 | 0.000 | 0.001 | ||
| GPD | 0.114 | 0.312 | 0.203 | 0.464 | 0.156 | 0.442 | 0.395 | 0.050 | 0.978 | 0.792 | ||
| VaR.975 | ||||||||||||
| GARCH | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0.712 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.007 | 0.941 | ||
| APARCH | 0.000 | 0.000 | ˉ | 0.553 | 0.000 | 0.019 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | ||
| GJR | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0.630 | 0.000 | 0.014 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.971 | ||
| FIGARCH | 0.026 | 0.295 | 0.609 | 0.941 | 0.001 | 0.005 | 0.295 | 0.000 | 0.467 | 0.404 | ||
| FIAPARCH | 0.245 | 0.404 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.093 | 0.000 | 0.295 | 0.000 | ||
| GPD | 0.295 | 0.712 | 0.005 | 0.059 | 0.351 | 0.404 | 0.141 | 0.009 | 0.007 | 0.074 | ||
| VaR.99 | ||||||||||||
| GARCH | 0.228 | 0.076 | 0.020 | 0.030 | 0.402 | 0.124 | 0.511 | 0.000 | 0.763 | 0.005 | ||
| APARCH | 0.030 | 0.010 | ˉ | 0.064 | 0.076 | 0.224 | 0.228 | 0.000 | 0.076 | 0.000 | ||
| GJR | 0.018 | 0.010 | 0.044 | 0.044 | 0.001 | 0.374 | 0.163 | 0.000 | 0.113 | 0.044 | ||
| FIGARCH | 0.632 | 0.168 | 0.000 | 0.003 | 0.018 | 0.168 | 0.090 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ||
| FIAPARCH | 0.292 | 0.001 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.763 | 0.013 | 0.000 | 0.224 | 0.000 | ||
| GPD | 0.009 | 0.168 | 0.000 | 0.001 | 0.374 | 0.003 | 0.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Right | ||||||||||||
| VaR.95 | ||||||||||||
| GARCH | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.712 | 0.000 | 0.001 | ||
| APARCH | 0.000 | 0.000 | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | ||
| GJR | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.002 | ||
| FIGARCH | 0.000 | 0.000 | 0.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.263 | 0.000 | 0.038 | ||
| FIAPARCH | 0.000 | 0.020 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | ||
| GPD | 0.031 | 0.096 | 0.959 | 0.067 | 0.001 | 0.896 | 0.008 | 0.004 | 0.000 | 0.442 | ||
| VaR.975 | ||||||||||||
| GARCH | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.059 | 0.000 | 0.002 | ||
| APARCH | 0.000 | 0.000 | ˉ | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | ||
| GJR | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | ||
| FIGARCH | 0.000 | 0.000 | 0.351 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.046 | 0.000 | 0.048 | ||
| FIAPARCH | 0.002 | 0.351 | 0.000 | ˉ | ˉ | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||
| GPD | 0.609 | 0.941 | 0.141 | 0.553 | 0.001 | 0.971 | 0.063 | 0.063 | 0.026 | 0.104 | ||
| VaR.99 | ||||||||||||
| GARCH | 0.010 | 0.000 | 0.307 | 0.010 | 0.000 | 0.076 | 0.001 | 0.020 | 0.000 | 0.049 |