AUTOCORRELATION LEVELS (d)

T = 128

T = 256

RMSE

MAE

RMSE

MAE

−0.99

BVAR3

BVAR3

BVAR2

BVAR2

−0.95

BVAR4

BVAR2

BVAR2

BVAR2

−0.9

BVAR4

BVAR4

VAR(2)

VAR(2)

−0.85

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

−0.8

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

0.8

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

0.85

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

0.9

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

VAR(2)

0.95

BVAR4

BVAR4

BVAR4

BVAR4

0.99

BVAR4

BVAR4

BVAR4

BVAR2