Method | VR | VaR volatility |
EWMA.N | 1.333333 | 0.00177585 |
EWMA.T | 0.666667 | 0.00217553 |
HS | 2 | 0.00060324 |
MA.N | 0.666667 | 0.00074385 |
MA.T | 0.666667 | 0.00091127 |