Size

Mean Return

Volatility

Sharpe Ratio

ASR

CER

MDD

ASR

CER

MDD

ASR

CER

MDD

ASR

CER

MDD

CLA

0.28

0.04

0.90

−0.38

−0.18

0.97

0.14

−0.00

0.90

−0.30

−0.14

0.95

ESS

0.24

0.03

0.90

0.18

0.01

0.91

0.21

0.02

0.92

0.25

0.03

0.93

SDS

0.23

0.03

0.89

0.16

0.00

0.90

0.20

0.02

0.92

0.23

0.02

0.93

IVP

0.23

0.02

0.93

0.23

0.02

0.93

0.23

0.02

0.93

0.23

0.02

0.93

EW

0.21

0.02

0.93

0.21

0.02

0.93

0.21

0.02

0.93

0.21

0.02

0.93

VS

0.21

0.02

0.89

0.17

0.00

0.90

0.21

0.02

0.92

0.23

0.02

0.93

EWS

0.21

0.02

0.89

0.18

0.01

0.91

0.22

0.02

0.92

0.22

0.02

0.93

SSE

0.21

0.02

0.83

0.21

0.02

0.83

0.21

0.02

0.83

0.21

0.02

0.83

ESW

0.19

0.01

0.86

0.16

−0.00

0.91

0.18

0.01

0.91

0.19

0.01

0.94

CDRS

0.19

0.01

0.88

0.18

0.01

0.91

0.20

0.01

0.92

0.22

0.02

0.93

SDW

0.18

0.01

0.85

0.15

−0.00

0.91

0.16

0.00

0.90

0.18

0.01

0.93

EWW

0.17

0.01

0.85

0.15

−0.00

0.91

0.15

0.00

0.90

0.16

0.00

0.93

ESC

0.17

0.01

0.88

0.21

0.02

0.91

0.23

0.02

0.91

0.24

0.03

0.93

VW

0.16

0.01

0.84

0.16

0.00

0.91

0.17

0.01

0.90

0.17

0.01

0.93

SDC

0.16

0.01

0.87

0.19

0.01

0.91

0.22

0.02

0.91

0.23

0.02

0.93

SDRC

0.14

0.00

0.87

0.15

−0.00

0.90

0.20

0.02

0.91

0.23

0.02

0.93

CDRW

0.14

0.00

0.85

0.15

−0.00

0.91

0.17

0.01

0.91

0.20

0.02

0.93

EWC

0.14

0.00

0.87

0.20

0.01

0.91

0.26

0.03

0.92

0.22

0.02

0.92

VC

0.14

0.00

0.86

0.18

0.01

0.91

0.23

0.02

0.91

0.22

0.02

0.93

CDRA

0.10

−0.01

0.85

0.15

−0.00

0.89

0.22

0.02

0.92

0.23

0.02

0.93

SDA

0.09

−0.01

0.84

0.12

−0.01

0.88

0.24

0.03

0.92

0.23

0.03

0.93

EWA

0.09

−0.01

0.85

0.14

−0.00

0.88

0.26

0.03

0.92

0.23

0.02

0.93

ESA

0.06

−0.02

0.85

0.13

−0.01

0.88

0.24

0.03

0.92

0.24

0.03

0.93

VA

0.05

−0.02

0.86

0.12

−0.01

0.87

0.24

0.03

0.92

0.23

0.02

0.93