Cons ARCH | 0.006** | 0.0003 | 0.00002* | 0.001*** | 0.000004 | 0.0001*** | |||||
[0.003] | [0.0002] | [0.00001] | [0.0001] | [0.00001] | [0.00001] | ||||||
N | 203 |
|
|
|
|
| |||||
Log likelihood | 2824.785 |
|
|
|
|
| |||||
Test b[Adjustment:lambda1] = b[Adjustment:lambda2] = 0 | |||||||||||
Chi2 | 8.44** |
|
|
|
|
| |||||
Lambda1 | 0.041 |
|
|
|
|
| |||||
[0.025] | |||||||||||
Lambda2 | 0.44 |
|
|
|
|
| |||||
[0.327] | |||||||||||
Correlations | DAS | OIL | SP500 | GOLD | USD | ||||||
OIL | 0.007 |
|
|
|
| ||||||
[0.077] |
|
|
|
| |||||||
SP500 | 0.070 | 0.211*** |
|
|
| ||||||
[0.076] | [0.074] |
|
|
| |||||||
GOLD | 0.072 | 0.039 | −0.194*** |
|
| ||||||
[0.077] | [0.076] | [0.073] |
|
| |||||||
USD | −0.195*** | −0.112 | 0.146* | −0.555*** |
| ||||||
[0.074] | [0.075] | [0.076] | [0.054] |
| |||||||
LIBOR | 0.175** | 0.004 | −0.029 | −0.125* | −0.008 | ||||||
[0.076] | [0.076] | [0.076] | [0.074] | [0.076] | |||||||