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Book-to-market quintiles

Quintile

Low

2

3

4

High

Low

2

3

4

High

Small

−0.50

−0.04

0.21

0.41

0.60

1.43

1.27

1.25

1.16

1.19

2

−0.22

0.16

0.32

0.34

0.39

1.26

1.21

1.12

1.13

1.25

3

−0.11

0.16

0.26

0.29

0.36

1.23

1.13

1.12

1.09

1.20

4

−0.01

0.07

0.16

0.25

0.24

1.08

1.05

1.06

1.08

1.25

Big

−0.03

0.01

0.06

0.06

−0.41

0.97

0.93

0.93

0.98

1.07

Small

7.51

5.71

5.06

4.55

5.14

0.50

0.66

0.63

0.69

0.59

2

4.15

3.46

3.21

3.46

4.41

0.60

0.62

0.68

0.66

0.61

3

3.11

2.42

2.56

2.86

4.14

0.72

0.63

0.68

0.52

0.60

4

2.22

1.95

2.23

2.78

4.24

0.50

0.54

0.74

0.66

0.54

Big

1.53

1.51

2.12

2.97

6.72

0.55

0.44

0.52

0.49

0.17

Small

0.85

1.22

1.27

1.56

1.29

0.71

0.66

0.72

0.65

0.69

2

1.31

1.36

1.57

1.42

1.33

0.89

0.78

0.74

0.72

0.77

3

1.55

1.58

1.52

1.18

1.34

0.74

1.00

0.76

0.95

0.77

4

1.07

1.20

1.68

1.56

1.13

1.03

0.92

0.68

0.75

0.81

Big

1.46

1.09

1.05

0.83

0.39

1.23

1.32

0.96

0.77

1.31