Portfolio

Sharpe ratio

Statistic

p-value

Mrkt

0.015

-

-

m-long.E

0.028

0.47

0.638

m-long.V

0.031

0.58

0.562

m-lvrg.E

0.059*

1.66

0.097

m-lvrg.V

0.059*

1.66

0.098

naive.E

0.049

1.31

0.191

naive.V

0.045

1.13

0.257

m-10.10.E

0.057

1.58

0.114

m-10.10.V

0.051

1.37

0.172

m-10.30.E

0.061*

1.74

0.082

m-10.30.V

0.059*

1.67

0.095

m-20.20.E

0.057

1.60

0.110

m-20.20.V

0.056

1.55

0.121

m-20.30.E

0.055

1.54

0.124

m-20.30.V

0.052

1.41

0.157