Portfolio | Sharpe ratio | Statistic | p-value |
Mrkt | 0.015 | - | - |
m-long.E | 0.028 | 0.47 | 0.638 |
m-long.V | 0.031 | 0.58 | 0.562 |
m-lvrg.E | 0.059* | 1.66 | 0.097 |
m-lvrg.V | 0.059* | 1.66 | 0.098 |
naive.E | 0.049 | 1.31 | 0.191 |
naive.V | 0.045 | 1.13 | 0.257 |
m-10.10.E | 0.057 | 1.58 | 0.114 |
m-10.10.V | 0.051 | 1.37 | 0.172 |
m-10.30.E | 0.061* | 1.74 | 0.082 |
m-10.30.V | 0.059* | 1.67 | 0.095 |
m-20.20.E | 0.057 | 1.60 | 0.110 |
m-20.20.V | 0.056 | 1.55 | 0.121 |
m-20.30.E | 0.055 | 1.54 | 0.124 |
m-20.30.V | 0.052 | 1.41 | 0.157 |