Pool size

Castaner (2016)

Mandia (2023)

variance

correlation

Parameters

Retention

n

$w^{\mathrm{<mo>\; *\; </mo>}}$

cov

$w^{\mathrm{<mo>\; *\; </mo>}}$

cor

$a_p$

$a_q$

$\eta$

$w^{\mathrm{<mo>\; *\; </mo>}}$

Loss

30

-

-

-

-

0.75

0.95

0.2

0.95

0.7717

0.8

0.75

0.3

0.75

0.9

0.85

0.4

0.85

50

-

-

-

-

0.85

0.8

0.2

0.8

0.7160

0.9

0.85

0.4

0.85

100

-

-

-

-

0.85

0.8

0.1

0.8

0.7812

0.85

0.95

0.3

0.95

0.9

0.85

0.4

0.85

500

2.0336

0.314

1.1652

0.4889

0.85

0.8

0.2

0.8

0.8718

0.85

0.95

0.3

0.95

750

2.3809

0.346

1.1541

0.4803

0.9

0.95

0.1

0.95

0.8807

0.95

0.9

0.2

0.9

0.9

0.75

0.3

0.75

0.9

0.85

0.4

0.85

1000

2.4027

0.352

1.1494

0.4837

0.85

0.75

0.2

0.75

0.9002

0.85

0.8

0.3

0.8

0.95

0.85

0.4

0.85

5000

2.0817

0.3205

1.1733

0.5094

0.9

0.8

0.2

0.8

0.8774

0.9

0.95

0.4

0.95

10,000

2.1016

0.3178

.2004

0.5121

0.85

0.8

0.1

0.8

0.8796

0.95

0.85

0.2

0.85

0.85

0.95

0.3

0.95

0.95

0.9

0.4

0.9

50,000

2.1664

0.326

1.3719

0.5066

0.85

0.95

0.1

0.95

0.8956

0.85

0.75

0.2

0.75

0.9

0.85

0.3

0.85

0.95

0.9

0.4

0.9

100,000

2.1838

0.3216

1.3407

0.502

0.95

0.9

0.2

0.9

0.8984

0.9

0.85

0.3

0.85

0.85

0.75

0.4

0.75

N

2.19654

0.326122

1.3598

0.499926