$\rho$

$0<\rho <1$

$E\left[R_T\right]$

$\alpha =1$

$E\left[R_T\right]$

$\alpha =1.5$

$E\left[R_T\right]$

$\alpha =1.9$

0.1

0.1110

0.1176

0.1235

0.2

0.1250

0.1429

0.1613

0.3

0.1429

0.1818

0.2326

0.4

0.1667

0.2500

0.4167

0.5

0.200

0.400

2.0000

0.6

0.2500

1.000

−0.7143

0.7

0.3333

−2.0000

−0.3030

0.8

0.5000

−0.5000

−0.1923

0.9

1.0000

−0.2857

−0.1408