AUTOCORRELATION LEVELS (d) | T = 32 | T = 64 | ||
RMSE | MAE | RMSE | MAE | |
−0.99 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 |
−0.95 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 |
−0.9 | BVAR2 | BAVR2 | BVAR4 | BVAR4 |
−0.85 | BVAR1 | BVAR2 | VAR(2) | BVAR4 |
−0.8 | VAR(2) | BVAR1 | VAR(2) | VAR(2) |
0.8 | BVAR4 | VAR(2) | VAR(2) | VAR(2) |
0.85 | BVAR4 | BVAR4 | VAR(2) | VAR(2) |
0.9 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 |
0.95 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR4 |
0.99 | BVAR4 | BVAR4 | BVAR3 | BVAR3 |