AUTOCORRELATION LEVELS (d)

Models

T = 128

T = 256

RMSE

MAE

RMSE

MAE

−0.99

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

5

3

2

1

4

5

3

2

1

4

4

2

1

3

5

4

2

1

3

5

−0.95

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

5

4

2

3

1

5

4

1

3

2

5

3

1

2

4

5

2

1

3

4

−0.9

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

2

5

4

3

1

4

5

2

3

1

1

5

3

4

2

1

5

3

4

2

−0.85

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

−0.8

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

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3

2

1

5

4

3

2

0.8

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

1

5

3

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1

5

3

4

2

1

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2

1

5

4

3

2

0.85

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

1

5

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3

2

1

5

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2

1

5

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0.9

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

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3

2

1

5

4

3

2

0.95

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

3

5

4

2

1

3

5

4

2

1

0.99

VAR(2)

BVAR1

BVAR2

BVAR3

BVAR4

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

2

3

1

5

4

1

2

3