AUTOCORRELATION LEVELS (d) | Models | T = 32 | T = 64 | ||
RMSE | MAE | RMSE | MAE | ||
−0.99 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |
−0.95 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 2 3 4 1 | 5 4 2 3 1 | 5 4 2 3 1 | 5 3 2 4 1 |
−0.9 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 2 1 4 3 | 5 3 1 4 2 | 5 3 2 4 1 | 5 3 2 4 1 |
−0.85 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 1 2 4 3 | 5 2 1 4 3 | 1 4 3 5 2 | 3 4 2 5 1 |
−0.8 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 1 2 3 5 4 | 4 1 2 5 3 | 1 4 3 5 2 | 1 4 3 5 2 |
0.8 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 2 5 4 3 1 | 1 5 4 3 2 | 1 5 3 4 2 | 1 5 3 4 2 |
0.85 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 4 3 2 1 | 5 3 4 2 1 | 1 5 4 3 2 | 1 5 4 3 2 |
0.9 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 4 3 2 1 | 5 3 4 2 1 | 4 5 3 2 1 | 3 5 4 2 1 |
0.95 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 | 5 4 3 2 1 |
0.99 | VAR(2) BVAR1 BVAR2 BVAR3 BVAR4 | 5 3 4 2 1 | 5 3 4 2 1 | 5 4 3 1 2 | 5 4 3 1 2 |