Mixed bifractional Brownian model simulation value

Classic B-S model simulation value

True value

1st qu.

0.1162

0.1100

0.1140

median

0.1171

0.1108

0.1160

mean

0.1167

0.1111

0.1148

3rd qu.

0.1188

0.1109

0.1160

variance

0.00001763709

0.000004520498

0.0000092