Method | VR | VaR volatility |
EWMA.N | 0.833333 | 0.00267662 |
EWMA.T | 0.416667 | 0.00327903 |
HS | 1.666667 | 0.00052920 |
MA.N | 0.416667 | 0.00066818 |
MA.T | 0.416667 | 0.00081856 |