Size

Mean Return

Volatility

Sharpe Ratio

ASR

CER

MDD

ASR

CER

MDD

ASR

CER

MDD

ASR

CER

MDD

0

0.48

0.11

0.98

0.28

0.04

0.94

0.33

0.05

0.93

0.27

0.04

0.93

1

0.47

0.10

0.98

0.37

0.07

0.96

0.34

0.06

0.94

0.37

0.07

0.95

2

0.40

0.08

0.97

0.37

0.07

0.96

0.25

0.03

0.91

0.34

0.06

0.95

3

0.37

0.07

0.96

0.30

0.05

0.95

0.33

0.05

0.95

0.31

0.05

0.95

4

0.32

0.05

0.97

0.35

0.06

0.95

0.28

0.04

0.95

0.39

0.07

0.96

6

0.28

0.04

0.96

0.34

0.06

0.96

0.36

0.06

0.96

0.40

0.08

0.97

5

0.28

0.04

0.95

0.40

0.08

0.97

0.31

0.05

0.95

0.38

0.07

0.96

SSE

0.21

0.02

0.83

0.21

0.02

0.83

0.21

0.02

0.83

0.21

0.02

0.83

9

0.20

0.01

0.94

0.32

0.05

0.96

0.25

0.03

0.94

0.28

0.04

0.95

10

0.19

0.01

0.93

0.28

0.04

0.95

0.26

0.03

0.95

0.27

0.03

0.95

7

0.18

0.00

0.94

0.39

0.07

0.96

0.27

0.03

0.94

0.37

0.07

0.96

8

0.17

0.00

0.94

0.38

0.07

0.97

0.19

0.01

0.93

0.30

0.05

0.95

13

0.14

−0.01

0.89

0.17

0.00

0.92

0.19

0.01

0.93

0.14

−0.01

0.92

17

0.12

−0.01

0.97

0.02

−0.04

0.87

0.06

−0.04

0.85

−0.03

−0.06

0.87

12

0.10

−0.02

0.91

0.17

0.00

0.92

0.21

0.02

0.93

0.19

0.01

0.91

11

0.08

−0.03

0.86

0.23

0.02

0.93

0.18

0.01

0.92

0.28

0.04

0.95

14

0.07

−0.03

0.86

0.16

0.00

0.91

0.20

0.01

0.93

0.18

0.01

0.92

15

0.05

−0.03

0.86

0.07

−0.03

0.86

0.14

−0.01

0.90

0.05

−0.03

0.85

19

0.04

−0.02

0.85

−0.40

−0.18

0.97

0.03

−0.05

0.85

−0.30

−0.14

0.96

18

0.04

−0.03

0.85

−0.13

−0.09

0.87

0.01

−0.05

0.87

−0.13

−0.09

0.86

16

−0.00

−0.05

0.87

0.05

−0.03

0.87

0.04

−0.05

0.85

0.04

−0.04

0.87