CAPM

FF3FM

PCAPM

M01

−0.0339

1.1647

−0.0227

1.1900

0.4060

0.0815

−0.0213

−0.0204

0.0000

0.0000

0.0009

0.0000

0.0000

0.3773

0.115

0.795

M02

−0.0114

1.0287

−0.0028

1.0547

0.1174

0.1017

−0.0001

0.0189

0.0336

0.0000

0.6435

0.0000

0.0073

0.0623

0.990

0.794

M03

−0.0004

0.9533

0.0006

0.9840

0.0030

0.0951

0.0070

0.0484

0.8317

0.0000

0.8248

0.0000

0.9036

0.0170

0.415

0.493

M04

0.0000

0.9280

0.0036

0.9624

−0.0263

0.0963

0.0074

0.0661

0.9847

0.0000

0.2880

0.0000

0.1719

0.0067

0.297

0.349

M05

−0.0015

0.9093

−0.0010

0.9387

−0.0316

0.0774

0.0041

0.0690

0.5717

0.0000

0.7123

0.0000

0.1226

0.0112

0.538

0.354

M06

0.0021

0.9145

0.0016

0.9466

−0.0167

0.0971

0.0065

0.0864

0.3123

0.0000

0.5835

0.0000

0.3415

0.0035

0.345

0.253

M07

0.0007

0.9431

−0.0021

0.9685

−0.0121

0.0884

0.0047

0.0965

0.7575

0.0000

0.4677

0.0000

0.5555

0.0074

0.564

0.216

M08

0.0105

0.9884

0.0090

1.0048

−0.0133

0.0852

0.0156

0.1009

0.0000

0.0000

0.0019

0.0000

0.6551

0.0194

0.053

0.214

M00

0.0054

1.0626

0.0011

1.0655

0.0708

0.0244

0.0105

0.0903

0.1160

0.0000

0.7715

0.0000

0.0570

0.6171

0.272

0.281

M10

0.0247

1.2695

0.0210

1.2226

0.3450

−0.1465

0.0334

0.0193

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.1247

0.006

0.850

89.4

73.1

129

0.0000

0.0000

0.0000