Fama-French Factors
MRP
SMB
HML
mean
0.0207
0.0040
0.0118
0.0087
stdev
0.1123
0.0585
0.0673
0.0076
N
348
348
348
348
Gross industry portfolio returns
INDxx
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
mean
0.0307
0.0365
0.0331
0.0326
0.0329
0.0350
0.0266
0.0278
0.0314
0.0334
0.0322
0.0275
stdev
0.0955
0.1764
0.1444
0.1071
0.1210
0.1532
0.0926
0.1141
0.1211
0.1118
0.1480
0.1456
N
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
Gross momentum portfolio returns
MOMxx
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
mean
0.0195
0.0281
0.0286
0.0278
0.0277
0.0294
0.0302
0.0364
0.0362
0.0452
stdev
0.2172
0.1914
0.1441
0.1305
0.1257
0.1148
0.1169
0.1106
0.1181
0.1351
N
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
Federal Reserve Board H.15 data
mean
0.0164
0.0187
0.0213
stdev
0.0068
0.0063
0.0069
N
210
210
210